Analyste Quantitatif Senior - xVA H/F
Plus d'infos- Entreprise Crédit Agricole CIB - Voir plus d'offres
- LocalisationIle-de-France, FR
- Type de contratCDI
Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des XVA, Produits Cross Assets et Credit.
Votre rôle couvrira l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d'intérêts, FX, Crédit…). […]
Assurer la communication avec tous les clients de l'équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de...
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